Diffusions, Markov Processes and Martingales

Diffusions, Markov Processes and Martingales
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Volume 1: Foundations
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ISBN-13:
9780521775946
Erscheinungsdatum:
01.12.2000
Seiten:
386
Autor:
L. C. G. Rogers
Gewicht:
591 g
Format:
229x152x22 mm
Serie:
Cambridge Mathematical Library
Sprache:
Englisch

Inhaltsverzeichnis
Some frequently used notation; 1. Brownian motion; Part I. Introduction; 2. Basics about Brownian motion; 3. Brownian motion in higher dimensions; 4. Gaussian processes and Levy processes; Part II. Some Classical Theory; 5. Basic measure theory; 6. Basic probability theory; 7. Stochastic processes; 8. Discrete-parameter martingale theory; 9. Continuous-parameter martingale theory; 10. Probability measure on Lusin spaces; Part III. Markov Processes: 11. Transition functions and resolvents; 12. Feller-Dynkin processes; 13. Additive functionals; 14. Approach to ray processes: the Martin boundary; 15. Ray processes; 16. Applications; References; Index.
Beschreibung
Now available in paperback for the first time; essential reading for all students of probability theory.

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